Состоялась ежегодная международная конференция FinMod 2015

26 ноября 2015 в ПГНИУ прошла ежегодная конференция по финансовому моделированию FinMod-2015. В работе конференции приняли более 30 участников.

Topic, reporter Download Presentations
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе акций российского фондового рынка
Пьянков Михаил (ПГНИУ)
 Скачать
Загадка премии по акциям: найден ли ответ? Случай США
Балакирева Полина (НИУ ВШЭ-Пермь)
  Скачать
Модели оценки эффективности хедж-фондов
Гуляев Денис (НИУ ВШЭ-Пермь)
  Скачать
Влияние высокочастотного трейдинга (HFT) на мировой фондовый рынок
Ашаева Анастасия (ПГНИУ)
  Скачать
Анализ динамики курсов активов с помощью р-адической аппроксимации и распределения Леви
Филимонова Софья (ПГНИУ)
  Скачать
Оценка вероятности дефолта банков
Баранов Даниил (НИУ ВШЭ-Пермь)
  Скачать
Прогнозирование важнейших показателей локальных кредитных систем
Шимановский Дмитрий (ПГНИУ)
  Скачать
Исследование пространственной концентрации промышленности в Германии 
Заморина Анастасия (НИУ ВШЭ-Пермь)
  Скачать

Фотографии с конференции:

IMG_4489 IMG_4494 IMG_4499 IMG_4509 IMG_4515 IMG_4516 IMG_4491 IMG_4497 IMG_4500 IMG_4501 IMG_4503

Открыта регистрация на конференцию FinMod 2015

Приглашаем принять участие в  ежегодной конференции по моделированию финансовых рынков. 

Мероприятие состоится в среду 26 ноября и будет посвящено моделированию финансовых рынков.
Председателем научного комитета конференции является Ивлиев С.В. (доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, заместитель генерального директора компании «Прогноз» по научным исследованиям, руководитель лаборатории Prognoz Risk Lab).Рабочие языки конференции – английский и русский.Место проведения– корпус 12, аудитория 314 (экономический факультет). Начало – в 12.00.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке до 25 ноября и направить тезисы выступления по адресу arbuzov@prognoz.ru

Лучший доклад будет поощрен специальным призом.

Участие БЕСПЛАТНОЕ! 

Состоялась ежегодная международная конференция FinMod 2014!

26 ноября в рамках Дня Кибернетика — традиционного праздника студентов кафедры ИСММЭ  (ПГНИУ, экономический факультет) для студентов, магистров и аспирантов состоялась ежегодная международная конференция по финансовому моделированию FinMod-2014.

Лучшими были признаны доклады:

  • Даниила Баранова (НИУ ВШЭ) на тему «Оценка вероятности дефолта компаний пищевой промышленности»
  • выпускника кафедры ИСММЭ Сергея Смирнова на тему «Оценка ликвидационной стоимости крупного портфеля».

Ниже опубликованы материалы докладов с конференции:

Topic, reporter Download Presentations
Coherent Risk Measures on General Probability Space
Тимофеев Д. (НИУ-ВШЭ)
Coherent Risk Measures on General Probability Space
Microstructure of forex market: Agent analysis and PAMM solutions
Арбузов В. (ПГНИУ)
Microstructure of forex market: Agent analysis and PAMM solutions
Some Questions of High-Frequency Trading and Price Discovery
Sun Fenfen (ПГНИУ)
Some Questions of High-Frequency Trading and Price Discovery
Understanding Economic Value Added(EVA)
Лузенин О. (ПГНИУ)
Understanding Economic Value Added(EVA)
Роль неценовой конкуренции в процессе эконометрического моделирования рынка корпоративного кредитования
Шимановский Д. (ПГНИУ)
Роль неценовой конкуренции в процессе эконометрического моделирования рынка корпоративного кредитования
Новостные сводки, как инструмент прогнозирования биржевых шоков
Служаева С. (ПГНИУ)
Новостные сводки, как инструмент прогнозирования биржевых шоков
Оценка вероятности дефолта компаний пищевой промышленности
Баранов Д. (НИУ-ВШЭ)
Оценка вероятности дефолта компаний пищевой промышленности
Оценка ликвидационной стоимости крупного портфеля
Смирнов С. (ПГНИУ)
Оценка ликвидационной стоимости крупного портфеля

Открыта регистрация на конференцию FinMod 2014

Приглашаем принять участие в  ежегодной конференции по моделированию финансовых рынков. 

Мероприятие состоится в среду 26 ноября и будет посвящено моделированию финансовых рынков.

Для того, чтобы принять участие или стать докладчиком, необходима предварительная регистрация по ссылке

Участие БЕСПЛАТНОЕ! 

Topic, reporter
Opening talk on financial modeling and econophysics
Prof. Dr. Fabrizio Lillo
Key note talk on experimental research in physics
Prof. Dr. Oleg Naimark
Market Microstructure Project
Dr. Sergey Ivliev
Approach to asset liquidity ranking based on portfolio liquidation value
Vladimir Naumenko
Market shocks filtering: case of MICEX
Maria Frolova
Log-periodic power law models of asset prices
Vyacheslav Arbuzov
Stochastic approach to integrated modelling of credit and interest rate risk
Nikolay Andreev
Stress-testing in market risk management
Tatyana Efremova
Cocktail bonds
Anna Romodina
Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements
Marat Kurbangaleev

29 ноября 2012 на базе экономического факультета ПГНИУ состоялась международная студенческая конференция по финансовому моделированию FinMod-2012. В конференции приняли участие 35 человек из России, Италии, Китая и Индии. Тематика выступлений включала исследования в области гибридных моделей финансового рынка, применения мультифрактальных процессов для прогнозирования волатильности, инжиниринга структурированных продуктов, прогнозирования доходностей на основе нейросетей, эконометрических моделей финансового сектора и др.

Членами научного комитета конференции выступили проф. Фабрицио Лилло (Scuola Normale Superiori, Пермский университет), Виктор Лапшин (Лаборатория по финансовой инженерии и риск менеджменту FERM LAB НИУ ВШЭ) и Сергей Ивлиев (Пермский университет, компания Prognoz). Лучший по мнению научного комитета доклад Анастасии Бячковой «Моделирование финансового рынка с помощью теории перколяции» был отмечен специальным призом. Участники мероприятия тепло и с благодарностью отзывались о прошедшем событии.

 

Topic, reporter
How market microstructure affect liquidity?
Prof. Dr. Fabrizio Lillo
Hybrid Statistical Agent Based Model for Financial Market
Pankaj Kumar
Multifractal random walk and it’s applications to modeling implied volatility surfaces and smiles
Alexey Kutergin
Structured products: How to build required risk-return profile with use of available financial instruments?
Dariya Plastinina
Моделирование конкуренции на российском кредитно-депозитном рынке
Дмитрий Шимановский
Прогнозирование финансовых рынков с использованием нейросетей
Анна Кокшарова
Моделирование финансового рынка с помощью теории перколяции
Анастасия Бячкова
One approach to recognition of bubbles in financial markets
Vyacheslav Arbuzov
Поведенческая модель определения доходности финансового актива на рынках капитала
Евгения Коваленко
Агентная имитационная модель банковского и реального секторов экономики Российской Федерации
Илья Чудаков

FinMod – международная научно-практическая конференция по финансовому моделированию. Впервые FinMod состоялась в 2011 году в Перми. В 2013 году конференция прошла 28 ноября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. К участию в конференции были приглашены студенты, аспиранты, преподаватели и все интересующиеся вопросами финансового моделирования.

Тематика FinMod-2013

  • Имитационное и эконометрическое моделирование финансовых рынков
  • Оптимизация портфеля ценных бумаг
  • Эффективность рынка
  • Моделирование пузырей
  • Стилизованные факты
  • Рыночный риск
  • Кривые доходности
  • Модели ценообразования

Научный комитет

  • Сергей Ивлиев (ПГНИУ, компания «Прогноз», Лаборатория Prognoz Risk Lab)

Лучшие доклады, по мнению научного комитета Finmod-2013:

  • Market Abuse in HFT in Developed Markets (Aditya Samdershi, MiFIT, PSU)
  • Econometric modeling for estimating the probability of default of non-financial companies (Юлия Мизгирева, ISMME, PSU)

Авторы докладов были поощрены специальными призами.

Организационный комитет
Колесникович Елена
kolesnikovich@prognoz.ru
Тел: 7(965)568-7999

Topic, reporter Download Presentations
Coherent Risk Measures on General Probability Space
Тимофеев Д. (НИУ-ВШЭ)
Coherent Risk Measures on General Probability Space
Microstructure of forex market: Agent analysis and PAMM solutions
Арбузов В. (ПГНИУ)
Microstructure of forex market: Agent analysis and PAMM solutions
Some Questions of High-Frequency Trading and Price Discovery
Sun Fenfen (ПГНИУ)
Some Questions of High-Frequency Trading and Price Discovery
Understanding Economic Value Added(EVA)
Лузенин О. (ПГНИУ)
Understanding Economic Value Added(EVA)
Роль неценовой конкуренции в процессе эконометрического моделирования рынка корпоративного кредитования
Шимановский Д. (ПГНИУ)
Роль неценовой конкуренции в процессе эконометрического моделирования рынка корпоративного кредитования
Новостные сводки, как инструмент прогнозирования биржевых шоков
Служаева С. (ПГНИУ)
Новостные сводки, как инструмент прогнозирования биржевых шоков
Оценка вероятности дефолта компаний пищевой промышленности
Баранов Д. (НИУ-ВШЭ)
Оценка вероятности дефолта компаний пищевой промышленности
Оценка ликвидационной стоимости крупного портфеля
Смирнов С. (ПГНИУ)
Оценка ликвидационной стоимости крупного портфеля

Конференция состоится в зале ученого совета (4 этаж Главного корпуса ПГНИУ).

Время проведения: 12:00 — 15:30.